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New Directions in Mathematical Finance

New. Sprache: Englisch.
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Produktdetails
Titel: New Directions in Mathematical Finance

ISBN: 0471498173
EAN: 9780471498179
New.
Sprache: Englisch.
Herausgegeben von Paul Wilmott, Henrik Rasmussen
JOHN WILEY & SONS INC

März 2002 - gebunden - 208 Seiten

"New Directions in Mathematical Finance" ist eine Sammlung von Beiträgen der im Dezember 1999 in Mailand abgehaltenen Konferenz zum Thema Finanzmodelle. An der Konferenz nahmen führende Vertreter des Bereichs 'Quantitative Finance' teil, um aktuelle Techniken zur Modellbildung in verschiedenen Bereichen der Finanztechnik zu diskutieren. Mit Beiträgen von renommierten Experten, wie z.B. David Bakstein, Isabelle Bajeux, Christer Borell, David Epstein, Aldo Nassigh und Henriette Prast. Herausgeber dieses Bandes sind Paul Wilmott und Henrik Rasmussen; sie sind für das einführende Kapitel und die Themenübersicht verantwortlich. Eine interessante und hochaktuelle Lektüre zu ausgewählten Themen der Finanztechnik.
Preface
The Quantitative Finance Timeline (Paul Wilmott)
Part I. New Directions in Equity Modelling
Introduction
Asymptotic analysis of stochastic volatility models (Henrik Rasmussen and Paul Wilmott)
Passport options, a review (Antony Penaud)
Equity Dividend Models (David Bakstein and Paul Wilmott)
Isoperimetry, log-concavity and elasticity of option prices (Christer Borell)
Part II. New Directions in Interest Rate Modelling
Introduction
Dynamic, deterministic and static optimal portfolio strategies in a mean-variance framework under stochastic interest rates (Isabelle Bajeux-Besnainou and Roland Portrait)
Pricing bond options in a worst-case scenario (David Epstein and Paul Wilmott)
Part III. New Directions in Risk Management
Introduction
Implementing VaR by Historical Simulation (Aldo Nassigh, Andrea Piazzetta and Ferdinando Samaria)
CrashMetrics (Philip Hua and Paul Wilmott)
Herding in financial markets: a role for psychology in explaining investor behaviour? (Henriëtte Prast)
Further Reading
Author Biographies
Index
PAUL WILMOTT is a leading protagonist in quantitative finance. He has published many landmark books including Paul Wilmott on Quantitative Finance and Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance (both published by John Wiley & Sons Ltd). If you want to learn more about him, try his quantitative finace e-zine. HENRIK RASMUSSEN is a quantitative analyst at Schroder Salomon Smith Barney (Citigroup) in London, developing models and pricing tools for traders of exotic fixed-income and hybrid derivatives. He holds a Ph.D from the University of Cambridge and has held post-doctorate positions at universities in Britain, France and Italy. Currently, he is a visiting research fellow at the Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM), Mathematical Institute, University of Oxford.

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