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Market Models: A Guide to Financial Data Analysis

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Produktdetails

Titel: Market Models: A Guide to Financial Data Analysis
Autor/en: Carol Alexander

ISBN: 0471899755
EAN: 9780471899754
Sprache: Englisch.
JOHN WILEY & SONS INC

November 2001 - gebunden - 514 Seiten

In den modernen Finanzmärkten spielen Modelle eine entscheidende Rolle. Sie werden in allen möglichen Bereichen eingesetzt, angefangen beim Kredit- und Marktrisiko über das Betriebsrisiko und Extremereignisse. Die Finanz- und Wirtschaftstheorie kann zwar bei der Modellbestimmung sehr hilfreich sein, aber der Modellentwickler steht vor dem Problem, welche Variablen er aus einer Vielzahl von möglichen auswählt und welche Daten er mit ihnen verbindet. Die Modellentwicklung ist eine Kunst und Wissenschaft zugleich - ihre Anwendung aber ebenso, denn große Verluste sind entweder auf den ungeschickten Einsatz von Modellen oder auf die falsche Modellwahl zurückzuführen. Es gibt z.B. verschiedene Standardsoftware Algorithmen, die beim Black-Scholes Optionspreismodell angewendet werden können. Diese Methoden liefern zwar den gleichen Wert, doch können sie einen sehr unterschiedlichen Wert für längerfristige Optionen ermitteln. "Market Models" ist ein umfassender und anwendungsorientierter Leitfaden zur Analyse von Finanzdaten und Marktmodellen: Ein Buch für die tägliche Praxis.
Preface.
Acknowledgments.
PART I: VOLATILITY AND CORRELATION ANALYSIS.
Understanding Volatility and Correlation.
Implied Volatility and Correlation.
Moving Average Models.
GARCH Models.
Forecasting Volatility and Correlation.
PART II: MODELLING THE MARKET RISK OF PORTFOLIOS.
Principal Component Analysis.
Covariance Matrices.
Risk Measurement in Factor Models.
Value-At-Risk.
Modelling Non-Normal Returns.
PART III: STATISTICAL MODELS FOR FINANCIAL MARKETS.
Time Series Models.
Cointegration.
Forecasting High-Frequency Data.
Technical Appendices.
A1 Linear Regression.
A2 Statistical Inference.
A3 Residual Analysis.
A4 Data Problems.
A5 Prediction.
A6 Maximum Likelihood Methods.
References.
Tables.
Index.
CAROL ALEXANDER is Professor of Risk Management at the ISMA Centre, the Business School of Reading University. Prior to this post, she has held positions in both academia and financial institutions at: Gemente Universiteit in Amsterdam; UBS Phillips and Drew; The University of Sussex; Algorithmics Inc. and Nikko Global Holdings.
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