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Unit Roots, Cointegration and Structural Change

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Produktdetails

Titel: Unit Roots, Cointegration and Structural Change
Autor/en: G. S. Maddala, In-Moo Kim

ISBN: 0521587824
EAN: 9780521587822
Sprache: Englisch.
CAMBRIDGE UNIV PR

Januar 1999 - kartoniert - 523 Seiten

A comprehensive review of unit roots, cointegration and structural change from a best-selling author.


Figures; Tables; Preface; Part I. Introduction and Basic Concepts; 1. Introduction; 2. Basic concepts; Part II. Unit Roots and Cointegration: 3. Unit roots; 4. Issues in unit root testing; 5. Estimation of cointegrated systems; 6. Tests for cointegration; 7. Econometric modeling with integrated regressors; Part III. Extensions of the Basic Model: 8. The Bayesian analysis of stochastic trends; 9. Fractional unit roots and fractional cointegration; 10. Small sample inference: bootstrap methods; 11. Cointegrated systems with I(2) variables; 12. Seasonal unit roots and seasonal cointegration; Part IV. Structural Change: 13. Structural change, unit roots and cointegration; 14. Outliers and unit roots; 15. Regime switching models and structural time series models; 16. Future directions; Appendix I. A brief guide to asymptotic theory; Author index; Subject index.
"This well-written book is sure to become a must-read for empirical researchers as well as upper-level graduate students who are contemplating dissertation work in theoretical time series econometrics...This book is a welcome addition to books on time series analysis." Mathematical Reviews
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