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Portfolio-Insurance-Strategien

Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapit…
von Uta Hagen
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Produktdetails

Titel: Portfolio-Insurance-Strategien
Autor/en: Uta Hagen

ISBN: 3824490870
EAN: 9783824490875
Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung.
'Versicherung und Risikoforschung'.
Auflage 2002.
Book.
Deutscher Universitätsverlag

29. Juli 2002 - kartoniert - 268 Seiten

Hochvolatile Aktienmärkte, niedrige Renditen an den Rentenmärkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivität der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des höheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengünstige Methoden, um eine konkurrenzfähige Performance zu erzielen.
Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmöglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie präsentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings für den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Darüber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.
Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen

Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung

Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen

Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung

Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung
Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in München tätig.
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