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Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

'Springer-Lehrbuch'. 2. , verb. Aufl. 2002. Book.
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Produktdetails
Titel: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Autor/en: Andreas Oehler, Matthias Unser

ISBN: 3540432515
EAN: 9783540432517
'Springer-Lehrbuch'.
2. , verb. Aufl. 2002.
Book.
Springer Berlin Heidelberg

13. Mai 2002 - kartoniert - 472 Seiten

Gut strukturiertes und verständliches Lehrbuch Aktueller Stand der Forschung zum Risikomanagement Vertiefung des Stoffs durch Übungsaufgaben Text: Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das fi- nanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungs- theoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unter- nehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisi- ken und Ausfallrisiken bilden die beiden Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließ- lich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Markt- preisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionel- len und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die intensive Nutzung von Kreditderivaten.
Einführung.- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen.- 2 Zum Aufbau des Buches.- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- 3.1 Begriffliche Grundlagen des Risikomanagements.- 3.1.1 Risiko und Ungewissheit.- 3.1.2 Systematisierung betrieblicher Risiken (Risikoarten).- 3.1.3 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement.- 3.1.4 Finanztitel und Derivate.- 3.2 Funktionale Aspekte des Risikomanagements.- 3.2.1 Risikomanagement als Prozess.- 3.2.2 Grundzüge der Risikoanalyse und Risikopolitik.- 3.2.2.1 Identifikation finanzwirtschaftlicher Risiken.- 3.2.2.2 Grundlagen der Risikomessung.- 3.2.2.3 Shortfall-Maße und Value at Risk.- 3.2.2.4 Bewertung und Steuerung des Risikos.- II Marktrisikomanagement.- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel.- 1.1 Finanzmathematische und finanzierungstheoretische Grundlagen.- 1.1.1 Finanzmathematische Grundlagen.- 1.1.2 Zinsdefinitionen, Zmsstrukturkurven und Theorien der Zmsstruktur.- 1.1.3 Arbitragefreiheit und vollkommene Finanzmärkte.- 1.2 Preisbildungsmodelle für Basis-Finanztitel.- 1.2.1 Grundlagen der Preisbildung bei Zinstiteln.- 1.2.2 Preisbildungsmodeile für Aktien.- 1.3 Preisbildungsmodelle für Derivate.- 1.3.1 Preisbildung bei unbedingten Termingeschäften.- 1.3.1.1 Charakteristika von unbedingten Termingeschäften.- 1.3.1.2 Cost-of-Carry-Ansatz.- 1.3.1.3 Forward Rate Agreements.- 1.3.1.4 Zinsfiitures.- 1.3.1.5 Indexterminkontrakte.- 1.3.1.6 Währungsterminkontrakte.- 1.3.1.7 Terminkontrakte auf Rohstoffe.- 1.3.2 Preisbildung bei Optionen.- 1.3.2.1 Charakteristika und Wertuntergrenzen von Optionen.- 1.3.2.2 überblick über Preisbildungsmodelle für Optionen.- 1.3.2.3 Präferenzabhängige Preisbildung bei Kaufoptionen.- 1.3.2.4 Preisbildung bei Optionen auf Basis des Black-Scholes-Modells.- 1.3.2.5 Preisbildung bei Devisen- und Zinsoptionen.- 1.3.3 Preisbildung bei Swaps.- 1.3.3.1 Charakteristika und Varianten von Swaps.- 1.3.3.2 Zinsswaps.- 1.3.3.3 Währungsswaps.- 2 Marktrisikoanalyse.- 2.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos.- 2.1.1 Risiken bei Zinspositionen.- 2.1.2 Messung von Zinsänderungsrisiken.- 2.2 Analyse des Währungsrisikos.- 2.3 Analyse von Aktienkursrisiken und sonstigen Marktrisiken.- 2.4 Analyse des Unternehmensrisikos mit Value-at-Risk-Modellen.- 2.4.1 Grundkonzeption von Value-at-Risk-Modellen.- 2.4.2 Varianten von Value-at-Risk-Modellen.- 3 Marktrisikopolitik.- 3.1 Risikopolitik für Zinsänderungsrisiken.- 3.1.1 Durationbasiertes Zinsrisikomanagement.- 3.1.2 Risikosteuerung mit Zinsfiitures und Zinsoptionen.- 3.2 Risikopolitik für Währungsrisiken.- 3.2.1 Risikosteuerung mit Währungsfütures und Währungsoptionen.- 3.2.2 Risikosteuerung mit Währungsswaps.- 3.3 Risikopolitik für Aktienkursrisiken und sonstige Marktrisiken.- 3.3.1 Risikosteuerung mit Futures und Optionen auf Aktien und Indizes.- 3.3.2 Risikosteuerung mit Commodity und Equity Swaps.- 3.4 Risikopolitik mit Value-at-Risk-Modellen.- 3.5 Empirische Relevanz einzelner Instrumente.- III Kreditrisikomanagement.- 1 Einführung.- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken.- 2.1 Identifikation von Kreditrisiken.- 2.1.1 Definition des Kreditrisikos: Finanzierungsrisiko in Fremdfinanzierungsparten.- 2.1.2 Bestandteile und Arten des Gläubiger- oder Kreditrisikos.- 2.1.2.1 Informationsrisiko in der Verhandlungs- und Entscheidungsphase.- 2.1.2.2 Delegationsrisiko in der Vertragsphase.- 2.1.2.3 Betroffenheitsrisiko in der Abwicklungsphase.- 2.2 Traditionelle und neuere, praxisorientierte Verfahren zur Messung des Kreditrisikos.- 2.2.1 Einführung.- 2.2.2 Traditionelle Verfahren: qualitative Präskription.- 2.2.3 Neuere Verfahren: quantitative Deskription und Objektivierung.- 2.2.3.1 Uni- und multivariate Diskriminanzanalyse.- 2.2.3.2 Regressionsanalyse.- 2.2.3.3 Künstliche Neuronale Netze.- 2.2.3.4 Weitere Verfahren: Mustererkennung, Expertensysteme und genetische Algorithmen.- 2.2.3.5 Objektiviertes, quantitativ ausgerichtetes Scoring und Rating.- 2.3 Theoretische Ansätze zur Messung des Kreditrisikos.- 2.3.1 Emführung.- 2.3.2 Untemehmenswertorientierte Ansätze.- 2.3.3 Intensitätsbasierte Ansätze.- 2.3.4 Portfoliorisiken.- 2.3.5 Zwischenresümee der modelltheoretischen Analysen in der Praxisanwendung.- 2.3.6 Besonderheiten bei der Identifikation und Messung von Länderrisiken.- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken.- 3.1 Einführung.- 3.2 Bewertung und Preisgestaltung einzelner Verträge.- 3.2.1 Das Konzept des Expected Loss.- 3.2.2 Exkurs: Vertragliche Vereinbarungen zur Begrenzung von Gläubigerrisiken.- 3.2.3 Das Konzept des Unexpected Loss.- 3.2.4 Pricing-Strategien.- 3.3 Bewertung und Preisgestaltung des Kreditportfolios.- 3.3.1 Zusammenhang von Expected Loss und Unexpected Loss im Portfoliokontext und Zeiteffekte.- 3.3.2 Portfolio Expected Loss und Portfolio Unexpected Loss.- 3.3.3 Risk Contribution und nicht diversifizierbares Risiko.- 3.4 Risikoadjustierte Performancemessung.- 3.5 Instrumente zur Steuerung.- 3.5.1 Emführung.- 3.5.2 Verbriefimg von Kreditforderungen.- 3.5.3 Kreditderivate.- 3.5.4 Schlussfolgerungen und Ausblick zum Handel mit Kreditrisiken.- 3.6 Kreditrisikokontrolle: Monitoring und Work-Out.- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements.- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken.- 1.1 Einführung.- 1.2 Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes ohne Berücksichtigung von wechselseitigen Abhängigkeiten.- 1.3 Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes unter Berücksichtigung ausgesuchter einzelner Interdependenzen.- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements.- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis.- Stichwortverzeichnis.
Prof. Dr. Andreas Oehler ist zur Zeit Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzwirtschaft an der Otto-Friedrich Universität Bamberg.

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