eBook.de : Ihr Online Shop für eBooks, Reader, Downloads und Bücher

Connect 01/2015 eBook-Shops: Testsieger im epub Angebot, Testurteil: gut Die Welt: Kundenorientierte Internetseiten Prädikat GOLD
+49 (0)40 4223 6096
€ 0,00

Zur Kasse

PORTO-
FREI

Methoden der Zeitreihenanalyse

'Springer-Lehrbuch'. Auflage 2001. 237 Abbildungen, 6 T…
Sofort lieferbar Pünktlich zum Fest*
Buch (kartoniert)
Buch € 39,95* inkl. MwSt.
Portofrei*
Produktdetails
Titel: Methoden der Zeitreihenanalyse
Autor/en: Winfried Stier

ISBN: 3540417001
EAN: 9783540417002
'Springer-Lehrbuch'.
Auflage 2001.
237 Abbildungen, 6 Tabellen.
Springer-Verlag GmbH

20. Juni 2001 - kartoniert - XI

Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse. Für das Selbststudium geeignet Erstes deutschsprachiges Lehrbuch über einen so breiten Text: Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grund- konzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-linear Zeitreihenmodelle (ARCH-GA RCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).
I. Elementare Zeitreihenanalyse.- I.1. Definitionen, Grundkonzepte, Beispiele.- I.2. Das traditionelle Zeitreihen-Komponentenmodell.- II. Einfache Saisonbereinigungsverfahren.- II.1. Saisonbereinigung im additiven Komponentenmodell bei konstanter Saisonfigur.- II.2. Saisonbereinigung im additiven Komponentenmodell bei variabler Saisonfigur.- II.3. Einige praktische Probleme der Saisonbereinigung.- III. Elementare Filter-Operationen.- IV. Prognosen auf der Basis von Exponential-Smoothing-Ansätzen.- IV.1. Vorbemerkungen.- IV.2. Einfaches Exponential-Smoothing.- IV.3. Exponential-Smoothing nach Holt.- IV.4. Exponential-Smoothing nach Winters.- IV.5. Ergänzende Bemerkungen zum Exponential-Smoothing.- V. Grundzüge der Theorie der stochastischen Prozesse.- V.1. Zufallsvariable und Zufallsvektoren.- V.2. Stochastische Prozesse.- V.3. Stationäre Stochastische Prozesse.- V.4. Spezielle stationäre Prozesse.- V.4.1. Wei?es Rauschen.- V.4.2. Autoregressive Prozesse.- V.4.3. Moving-Average-Prozesse.- V.4.4. ARMA-Prozesse.- V.4.5. ARIMA-Prozesse.- V.4.5.1. Nicht-saisonale ARIMA-Prozesse.- V.4.5.2. Saisonale ARIMA-Prozesse.- V.4.5.3. Exkurs: Ein alternativer saisonaler ARIMA-Proze?.- V.4.5.4. Exponential Smoothing-Modelle und ARIMA-Modelle.- VI. Vektorielle stochastische Prozesse.- VI.1. Grundlagen.- VI.2. VAR-Prozesse.- VI.2.1 Exkurs: Kronecker-Produkt und vec-Operator.- VI.3 Impuls-Antwortfunktionen.- VI.3.1. Impuls-Antwortfunktionen bei unkorrelierten Innovationen.- VI.3.2. Exkurs: Dekomposition der Matrix ?.- VI.3.3. Impuls-Antwortfunktionen bei korrelierten Innovationen.- VI.3.4. Varianz-Zerlegung.- VI.3.5. Granger-Kausalität.- VII. Schätzprobleme bei stochastischen Prozessen.- VII.1 Schätzen von Parametern und Momentfunktionen univariater Prozesse.- VII.1.1. Grundlagen.- VII.1.2. Parameterschätzungen bei ARMA-Prozessen.- VII.2 Parameterschätzung vektorieller Prozesse.- VII. Identifikation stochastischer Prozesse.- VIII.1. Identifikation univariater ARMA- und ARIMA-Prozesse.- VIII.2. Identifikation vektorieller ARMA- und ARIMA-Prozesse.- IX. Modelldiagnose.- IX.1 Modelldiagnose bei univariaten ARMA- und ARIMA-Modellen.- IX.2 Modelldiagnose bei vektoriellen ARMA- und ARIMA-Prozessen.- X. Ausrei?er-Analyse.- X.1. Grundlagen und Beispiele.- X.2. Additive und innovative Ausrei?er und ihre Bestimmung.- X.2.1. Beispiele.- XI. Prognosen mit ARMA- und ARIMA-Modellen.- XI.1. Prognosen mit univariaten ARMA- und ARIMA-Modellen.- XI.2. Prognosen mit vektoriellen ARMA- und ARIMA-Prozessen.- XII. Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle.- XII.1 Transferfunktionen-Modelle mit einer Input-Variablen.- XII.1.1. Grundlagen und Definitionen.- XII.1.2. Kreuzkorrelationsfunktion und Transferfunktionen-Modelle.- XII.1.3. Identifikation von Transferfunktionen-Modellen.- XII.1.4. Parameterschätzungen bei Transferfunktionen-Modellen.- XII.1.5. Diagnose von Transferfunktionen-Modellen.- XII.1.6. Prognose mit Transferfunktionen-Modellen.- XII.1.7. Beispiele.- XII.2. Transferfunktionen mit mehreren Inputs.- XIII. Strukturelle Komponentenmodelle.- XIII.1 Einleitung.- XIII.2 Modellierung der Komponenten.- XIII.2.1 Trendkomponente.- XIII.2.2 Zyklus-Komponente.- XIII.2.3 Saison komponente.- XIII.3. Das ?Basic Structural Model? nach Harvey.- XIII.4. Strukturelle Komponentenmodelle und ARIMA-Modelle.- XIII.5. Parameterschätzung bei strukturellen Komponentenmodellen.- XIII.5.1. Zustandsraummodelle.- XIII.5.2. Kalman-Filter.- XIII.5.3. Maximum-Likelihood-Schätzungen.- XIII.6. Beispiel.- XIII.7. Abschlie?ende Bemerkungen.- XIV. Grundzüge der Spektralanalyse.- XIV.1. Vorbemerkungen.- XIV.2. Spektren stationärer Prozesse.- XIV.3 Schätzung eines Spektrums.- XIV.4 Spektralanalyse und Saisonalität.- XV. Saisonbereinigungsverfahren und Probleme der Saisonbereinigung.- XV.1. Einleitung.- XV.2. Bemerkungen zu einfachen Saisonbereinigungsverfahren und einigen Grundproblemen der Saisonbereinigung.- XV.3. Spezielle Saisonbereinigungsverfahren.- XV.3.1. Verfahren auf der Basis von Ratio-to-Moving-Average-Methoden.- XV.3.1.1. Verfahren des Bureau of the Census: Census X-11.- XV.3.1.2. Theoretische Überlegungen zum Census X-11-Verfahren.- XV.3.1.3. Census X-11-ARIMA.- XV.3.1.4. Verfahren des Bureau of the Census: Census X-12-ARIMA.- XV.3.1.5. Eine robuste Version von Census X-11: SABL.- XV.3.2. Verfahren auf der Basis von Regressionsmodellen.- XV.3.2.1. Berliner Verfahren (BV I - BV IV).- XV.3.2.2. Das ASA-II-Verfahren.- XV.4. Ein Verfahren auf der Basis von ARIMA-Modellen: SEATS.- XV.5. Weitere Verfahren.- XV.6. Saisonbereinigung als Filter-Design-Problem.- XV.6.1. Die Lösung des Design-Problems nach O?Gorman.- XV.6.2. Die Lösung des Design-Problems nach Stier.- XV.7. Zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren.- XV.7.1. Über numerische Vergleiche alternativ saisonbereinigter Zeitreihen.- XV.7.2. Zum Problem der Zielsetzungen bei Saisonbereinigungsverfahren und der Interpretation bereinigter Reihen.- XV.7.3. Zum Problem von Güte- und Vergleichskriterien.- XV.7.4. Über globale Verfahrensvergleiche im Frequenzbereich.- XV.7. Methodologische Überlegungen zur Güte und zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren.- XVI. Grundzüge der Theorie digitaler Filter.- XVI.1. Grundlagen.- XVI.2. Elemente der z-Transformation.- XVI.3. Grundbegriffe der Filtertheorie.- XVII. Konstruktionsmethoden für digitale Filter.- XVII.1 Konstruktionsmethoden für FIR-Filter.- XVII.1.1. Einfache FIR-Filter.- XVII.2. FIR-Fenster-Filter.- XVII.3. Modifizierte FIR-Fenster-Filter.- XVII.4. Optimale FIR-Filter.- XVII.5. Konstruktion von IIR-Filtern.- XVII.5.1. Einfache IIR-Filte.- XVII.5.2. IIR-Filter-Design durch Platzierung von Null- und Polstellen in der z-Ebene.- XVII.6. Filtern im Frequenzbereich.- XVIII. Unit-roots und Unit-root-Tests.- XVIII.1. Vorbemerkungen.- XVIII.2. Differenzen-Stationäre versus Trend-Stationäre Prozesse.- XVIII.3. Trendbereinigung bei DS- und TS-Prozessen.- XVIII.4. Unit-root-Test.- XVIII.4.1. Grundlagen.- XVIII.4.1.1. Brownscher Bewegungsproze?.- XVIII.4.1.2. Verteilungseigenschaften des Brownschen Prozesses.- XVIII.4.2. Unit-root-Tests ohne Autokorrelation.- XVIII.4.3 XVIII. 4. 3. Unit-root-Tests mit Autokorrelation.- XVIII.4.3.1. Phillips-Perron-Test.- XVIII.4.3.2. Augmented Dickey-Fuller-Test.- XVIII.4.4. Weitere unit-root-Tests.- XVIII.4.4.1. Einige praktische Beispiele.- XVIII.4.5. Kritische Würdigung der unit-root-Tests.- XIX. Kointegration.- XIX.1. Grundlagen.- XIX.1.1. Eigenschaften kointegrierter Prozesse.- XIX.1.1.1. Einführende Beispiele.- XIX.1.1.2. Darstellungsformen kointegrierter Prozesse.- XIX.1.2. Kointegrationstests und Schätzung von Kointegrationsvektoren.- XIX.1.3. Testen und Schätzen im Fehler-Korrektur-Modell mit Kointegrationsrang Eins.- XIX.2. Full-Information Maximum-Likelihood-Analyse kointegrierter Systeme.- XIX.2.1. Einführung.- XIX.2.2. Kanonische Korrelation.- XIX.2.3. Maximum-Likelihood-Schätzungen.- XIX.2.4. Likelihood-Quotienten-Tests.- XIX.2.5. Beispiele.- XIX.2.6. Spurious Regression.- XX. Nicht-lineare Zeitreihenmodelle.- XX.1. Modellierung von Heteroskedastizität (ARCH-GARCH-Modelle.- XX.1.1. Vorbemerkungen.- XX.1.2. ARCH-Modelle.- XX.1.3. Parameterschätzungen in ARCH-Modellen.- XX.1.4. Ein einfacher ARCH-Test.- XX.1.5. GARCH-Modelle.- XX.1.6. EGARCH-Modelle.- XX.1.7. TARCH-Modell.- XX.1.8. Prognosen mit heteroskedastischen Modellen.- XX.1.9. Beispiele.- XX.2. Bilineare Prozesse.- XX.3. Random Coefficient Autoregressive Modelle.- XX.4. TARMA-Modelle.- XX.5. CTARMA-Modelle.- Literatur.- Index:.

Gedruckte Welten


 
Bücher bei eBook.de entdecken.

 

Jetzt die besten Bücher entdecken!

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch

Love Slave for Two: Family Matters [Love Slave for Two, Book 2] (Siren Menage Amour 71)
Taschenbuch
von Tymber Dalton
User Friendly
Buch (gebunden)
von Illiad
Kunsttherapie in Verbindung mit tiergestützter Therapie
Buch (kartoniert)
von Stefanie Röbe…
Mummetta
Buch (kartoniert)
von Dumeni Capede…

Kundenbewertungen zu Winfried Stier „Methoden der Zeitreihenanalyse“

Noch keine Bewertungen vorhanden
Zur Rangliste der Rezensenten
Veröffentlichen Sie Ihre Kundenbewertung:
Kundenbewertung schreiben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

SPA-FIDEL Y RAUL MIS HERMANOS
Taschenbuch
von Juanita Castr…
Sprach-Kritik
Buch (gebunden)
von Gerald Hartun…
Der Traum vom Pferd
Buch (gebunden)
von Pia Rennollet
The very best of Frank Sinatra
Buch (kartoniert)
von Hans-Günter H…
I Went to College for This?: How to Turn Your Entry Level Job Into a Career You Love
Taschenbuch
von Amy Joyce

Unsere Leistungen auf einen Klick

Unser Service für Sie

Zahlungsmethoden
Bequem, einfach und sicher mit eBook.de. mehr Infos akzeptierte Zahlungsarten: Überweisung, offene Rechnung,
Visa, Master Card, American Express, Paypal mehr Infos
Geprüfte Qualität
  • Schnelle Downloads
  • Datenschutz
  • Sichere Zahlung
  • SSL-Verschlüsselung
Servicehotline
+49 (0)40 4223 6096
Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr
Chat
Ihre E-Mail-Adresse eintragen und kostenlos informiert werden:
* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.
Artikel mit dem Hinweis "Pünktlich zum Fest" werden an Lieferadressen innerhalb Deutschlands rechtzeitig zum 24.12.2017 geliefert.
Bei als portofrei markierten Produkten bezieht sich dies nur auf den Versand innerhalb Deutschlands.

** im Vergleich zum dargestellten Vergleichspreis.
eBook.de - Meine Bücher immer dabei
eBook.de ist eine Marke der Hugendubel Digital GmbH & Co. KG
Folgen Sie uns unter: