Liquiditätsregulierung als Determinante für Bankverhalten

Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen, denen sich Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach, inwiefern Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung beeinflussen kann.
Der Inhalt

• Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten
• Negativzins, Regulierung und Bankverhalten
• Regulierung und Liquiditätshortung

Die Zielgruppen

• Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Finance
• Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten und Zentralbanken sowie Finanzdienstleister

Der AutorDr. Martin Windl studierte Volkswirtschaftslehre an der LMU München und an der Universität Augsburg. Anschließend promovierte er im Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Seither ist sein Forschungsschwerpunkt die mikroökonomische Analyse von Liquiditätsregulierung, weitere Fachgebiete beinhalten die empirische Untersuchung von Bankverhalten.

Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten. - Negativzins, Regulierung und Bankverhalten. - Regulierung und Liquiditätshortung.