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Credit Risk Valuation

Methods, Models, and Applications. 2nd ed. 2001. Corr. 2n…
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Produktdetails

Titel: Credit Risk Valuation
Autor/en: Manuel Ammann

ISBN: 3540678050
EAN: 9783540678052
Methods, Models, and Applications.
2nd ed. 2001. Corr. 2nd printing 2002.
Book.
Sprache: Englisch.
Springer Berlin Heidelberg

25. Februar 2002 - gebunden - 268 Seiten

This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.
1. Introduction.- 2. Contingent Claim Valuation.- 3. Credit Risk Models.- 4. A Firm Value Pricing Model for Derivatives with Counterparty Default Risk.- 5. A Hybrid Pricing Model for Contingent Claims with Credit Risk.- 6. Pricing Credit Derivatives.- 7. Conclusion.- A. Useful Tools from Martingale Theory.- A.1 Probabilistic Foundations.- A.2 Process Classes.- A.3 Martingales.- A.4 Brownian Motion.- A.5 Stochastic Integration.- A.6 Change of Measure.- References.- List of Figures.- List of Tables.
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