Risikomanagement

Vorwort
Kapitel 1 Einführung
Teil I Finanzinstitute und ihre Geschäfte
Kapitel 2 Banken
Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
Kapitel 4 Investmentfonds und Hedgefonds
Kapitel 5 Der Handel auf den Finanzmärkten
Kapitel 6 Die Kreditkrise von 2007
Kapitel 7 Bewertung und Szenarioanalyse: risikoneutrale und reale Welten
Teil II Marktrisiko
Kapitel 8 Wie Händler ihre Risiken managen
Kapitel 9 Zinsrisiko
Kapitel 10 Volatilität
Kapitel 11 Korrelationen und Copulas
Kapitel 12 Value at Risk und Expected Shortfall
Kapitel 13 Historische Simulation und Extremwerttheorie
Kapitel 14 Modellbildungsansatz
Teil III Regulierung
Kapitel 15 Basel I, Basel II, Solvency II
Kapitel 16 Basel II. 5, Basel III, und Dodd-Frank
Kapitel 17 Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs
Teil IV Kreditrisiko
Kapitel 18 Management des Kreditrisikos: Margins, OTC-Märkte und CCPs
Kapitel 19 Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Kapitel 20 CVA und DVA
Kapitel 21 Credit Value at Risk
Teil V Sonstige Themen
Kapitel 22 Szenarioanalyse und Stresstesting
Kapitel 23 Operationelles Risiko
Kapitel 24 Liquiditätsrisiko
Kapitel 25 Modellrisiko
Kapitel 26 Ökonomisches Kapital und RAROC
Kapitel 27 Unternehmensweites Risikomanagement ERM
Kapitel 28 Fehler beim Risikomanagement
Teil VI Anhänge
Anhang A Verzinsungshäufigkeiten
Anhang B Zero Rates, Forward Rates und Nullkupon-Zinsstrukturkurven
Anhang C Bewertung von Forward- und Futures-Kontrakten
Anhang D Bewertung von Swaps
Anhang E Bewertung europäischer Optionen
Anhang F Bewertung amerikanischer Optionen
Anhang G Taylorreihen-Entwicklungen
Anhang H Eigenvektoren und Eigenwerte
Anhang I Hauptkomponentenanalyse
Anhang J Manipulation der Kreditübergangsmatrizen
Anhang K Bewertung von Credit Default Swaps
Glossar
Die DerivaGem-Software
Tabellen für die Normalverteilung