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Zeitorientierte Portfolio-Optimierung

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Produktdetails

Titel: Zeitorientierte Portfolio-Optimierung
Autor/en: Thomas Balzer

ISBN: 3831107874
EAN: 9783831107872
Paperback.
Books on Demand

31. Juli 2001 - kartoniert - 182 Seiten

Bei der Analyse von Investitionsentscheidungen stellen die Maximierung des Vermögenswertes und die Minimierung des Anlagehorizontes konkurrierende Zielsetzungen dar, die sich einer simultanen Betrachtung entziehen. Während für die optimale Entscheidungsfindung zumeist der Anlagehorizont als Datum betrachtet wird, widmet sich die vorliegende Arbeit der Aufgabe, zu einem vorgegebenen Vermögenswert einen bestmöglichen Planungszeitraum herzuleiten. Die Arbeit basiert auf einem mathematischen Standardmodell für einen Finanzmarkt, in dem die Kapitalanlage in verschiedene Aktien und eine Anleihe in kontinuierlicher Zeit möglich ist. In diesem Modell gelingt es, für das schnellstmögliche Erreichen eines vorgegebenen Zielvermögens und das Erreichen eines angestrebten Zielnutzenniveaus sowohl den optimalen Handlungszeitraum als auch die zugehörige Anlagestrategie explizit anzugeben. Darüber hinaus wird das Problem, eine Benchmark, beispielsweise einen Aktienindex schnellstmöglich überbieten zu wollen, analysiert.
Nach dem Abschluss einer Bankausbildung studierte Thomas Balzer ab 1992 Mathematik und Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Studium schloss er nach einem Auslandsaufenthalt an der University of California in Davis und einem Praktikum 1998 mit dem Diplom in Mathematik ab. Im Anschluss daran war er von 1998 bis 2001 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie des Mathematischen Institutes der Universität Düsseldorf tätig. In dieser Zeit entstand die Dissertation zu dem Thema "Zeitorientierte Portfolio-Optimierung".
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